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信用债盘前提示| 各期限收益率全线上行,美元债地产板块情绪好转

2023-03-22| 发布者: 仙居新闻网| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: 上一交易日,各期限信用债收益率全线上行,5年期上行逾2个基点,Wind数据显示,上周五银行间及交易所信用债(......
使安好

  上一交易日,各期限信用债收益率全线上行,5年期上行逾2个基点,Wind数据显示,上周五银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1463只,总成交金额1347.38亿元。其中530只信用债上涨,97只信用债持平,786只信用债下跌。

  地产债仍以下跌为主,金科股份、龙湖、金地集团债券跌幅居前,“21金科03”跌超75%,“20龙湖拓展MTN001B”跌超66%,“16龙湖02”跌超47%,“20金科03”跌超24%,“21金地MTN003”跌超22%,“21金地MTN006”、“21金地MTN001”、“21旭辉03”、“21龙湖05”、“19世茂04”等跌幅均超10%;碧桂园债券表现不俗,“21碧地04”涨超81%,“21碧地03”涨超49%,“19中骏01”涨近44%,“21碧地01”涨超32%,“20碧地01”涨超10%。

  中债各期限中短期票据收益率较上日均有所上行,5年期上行逾2个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行1.98个基点报2.1657%;3年期收益率上行0.96个基点报2.5697%;5年期收益率上行2.18个基点报2.9526%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行1.98个基点报2.3033%;3年期收益率上行1.96个基点报2.788%;5年期收益率上行2.17个基点报3.176%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行1.98个基点报2.3933%;3年期收益率上行0.96个基点报2.938%;5年期收益率上行2.17个基点报3.606%。

  从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交535只,总金额为658.73亿元。此外,1-3年期共成交634只,总成交金额为428.4亿元;3-5年期共成交266只,总成交金额为247.05亿元;5年期以上共成交28只,总成交金额为13.21亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交492只,总金额为330.62亿元。此外,AA+级信用债共成交182只,总成交金额为99.54亿元;AA级信用债共成交71只,总成交金额为31.18亿元;A-1级信用债共成交4只,总成交金额为2.74亿元;AA-级信用债共成交1只,总成交金额为0亿元。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1个基点至28.13BP;AA+级信用利差走阔1个基点至41.89BP;AA级信用利差走阔1个基点至50.89BP.3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.23个基点至21.38BP;AA+级信用利差收窄0.23个基点至43.21BP;AA级信用利差收窄1.23个基点至58.21BP.5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.57个基点至34.85BP;AA+级信用利差收窄0.58个基点至57.19BP;AA级信用利差收窄0.58个基点至100.19BP。

  11月4日成交活跃券:“22国家管网SCP005”、“22中建八局SCP010”、“22中车集SCP002”、“22豫交投MTN002B”、“22东航股SCP017”成交额位列前五,分别为56.77亿元、38.98亿元、25.2亿元、19亿元、17.99亿元。

  11月4日涨幅超2%的信用债前三:“20金地MTN004”、“21碧地04”、“21碧地03”涨幅位居前三,分别涨84.96%、81.45%、49.01%,分别成交2174.3万元、45万元、238.5万元。

  高收益债:共97只收益率高于15%的信用债有成交,其中“19永煤MTN001”、“20世茂G1”、“20荣盛地产MTN001”收益率位列前三,分别为1753.36%、1420.52%、575.63%,三只债分别成交9199.66万元、77.81万元、144.02万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共40只,其中“16渤水产”、“PR遵道桥”、“PR文停01”收益率位列前三,分别为14.19%、12.33%、12.33%,与中债估值的偏离度分别达332.71bp、-83.86bp、303.34bp,三只债分别成交302.25万元、212.91万元、14.17万元。

  城投债:各期限城投债收益率较上日上行2-3个基点。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行1.22个基点报2.162%;3年期收益率上行2.03个基点报2.5865%;5年期收益率上行2.24个基点报2.9516%。AA+级城投债中,1年期收益率上行2.22个基点报2.2681%;3年期收益率上行2.03个基点报2.7758%;5年期收益率上行2.24个基点报3.1817%。AA级城投债中,1年期收益率上行2.22个基点报2.3781%;3年期收益率上行3.03个基点报2.9208%;5年期收益率上行2.24个基点报3.4367%。

  美元债:久期财经数据显示,中资美元债三大回报指数盘整,地产板块情绪好转,金融板块收益率下行54bps.碧桂园集体上扬,COGARD 5.4 05/27/25上涨4.578pt至40.858。

  国君固收认为,当前仅是债市新一轮调整行情开始,后续潜在调整风险仍然较大,如果未来一周利率能出现一定程度下行,应该抓住机会降仓位、降久期,本轮行情调整级别可能会大于2-3月份和6-7月份那两波。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社

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